拍《马路天使》的时候，整个剧组的穷酸快乐，1937年在上海拍戏，赵丹、周璇这帮二十出头的年轻人，片酬最高的赵丹一个月也才40块大洋，住的是弄堂里的集体宿舍，夏天没有空调，几个人凑在一盏昏黄的电灯下啃剧本，啃到后半夜就凑钱买两毛钱的盐水花生当夜宵。
拍那个著名的弄堂场景时，根本没有搭实景，就是直接钻进上海租界边缘的旧弄堂里实拍，周围全是真的卖报童、扫街工，拍着拍着经常有路人凑过来围观，导演根本不赶，很多路人好奇探头的镜头最后都被剪进了正片里，反而衬得整个故事的烟火气特别足。
最有意思的是周璇唱《天涯歌女》那段，没有专业录音棚，就在一个堆满旧道具的小阁楼里录，窗户还得用厚棉被捂严实，就怕外面的电车声钻进来，周璇一遍过，在场的人听完全都红了眼。