在一个轮盘赌中，观察一个被系统赋予45%胜率的“糟糕”交易员，如果这个人每次下注1美元，30次后仍然盈利的概率是多少？运用累积二项分布，他至少有35%的机会最终盈利。可如果让该交易员把下注切分到0.1美元并以10倍的下注次数作为补偿，最终结果为正的机会只有4.6%。
优秀交易员的额策略失灵了。作为糟糕交易员的你，只能改变策略，寄望于市场更大的波动机会——从而抵消自己能力的不足，糟糕交易员的最佳策略，就是承担尽可能多的风险来实现最优。这就给出了一个生动的例子，如果你胜率不高，低赌注高频策略并不能帮助你提升收益，尽管交易次数增加，却反而陷入遍历性亏损的陷阱。
